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※알고리즘 종목 Pick은 퀀트 알고리즘 분석 전문업체 코어16이 기업 실적, 거래량, 이동평균선 등 다양한 데이터를 기반으로 선정한 국내외 유망 투자 종목을 한국경제신문 기자들이 간추려 소개하는 코너입니다. 월요일과 수요일에는 국내 종목 3개, 화요일과 목요일에는 해외 종목 3개를 제공합니다.

코어16의 퀀트 알고리즘 'BoB'는 11일 이번주 해외 주식시장에서 테슬라, JP모건, 버크셔해서웨어 등을 유망 투자처로 꼽았다.

테슬라 - 상승 동력 약화, 수치적 호재

코어16은 테슬라가 2월 25일 거래량 76% 급증하고 20일 후 평균 수익률 11.26%를 달성했다고 밝혔다. 위험 대비 수익률(샤프지수)은 0.82로 리스크 대비 성과 우위 기간은 종료돼 투자 매력은 감소했다.

2월 21일에는 TSI(실제 강도 지수)의 13일 이동평균선과 25일 이동평균선 데드크로스가 나타났다. TSI는 시장의 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 모멘텀 지표로, 테슬라의 상승 동력이 약화된 것으로 분석된다.

그러나 지난해 4분기 기준 차량당 원가 감소, 규제 크레딧 수익 증가 등 수치적 호재가 확인돼 종합적인 평가는 '유보'다. 평균판매가격(ASP) 감소도 단순 가격 하락이 아닌 시장 점유율 확대 위한 장기 전략이라는 평가다.

JP모건 - 실적 서프라이즈

JP모건의 주가는 지난 2월 18일 고점을 찍은 후 하락세를 보이고 있다. 올해 들어 상승분을 다 반납했다. 2월 24일 최고점과 최저점을 기준으로 주가의 추세를 점치는 '아룬(Aroon)' 지표는 하락세로 전환했다. 14일간 ADL과 50일간 ADL 사이의 데드 크로스(단기 이동평균선이 중·장기 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 현상)가 발생해 매수세가 약화했다는 분석도 나온다.

하지만 샤프비율 1.46로 여전히 높은 상황이다. 위험 대비 수익률은 높아 여전히 투자 매력은 유지되고 있다는 분석이다. 지난해 4분기 실적 역시 서프라이즈를 기록한 데다 자사주 매입 계획 또한 주가에 호재로 작용할 수 있다.

버크셔해서웨이 - 단기 이동평균선 상향 돌파

미국 증시 하락세가 이어지면서 변동성 장세에 강한 버크셔해서웨이에 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 2월 24일 거래량이 전날 대비 141% 급증해 투자자들의 관심이 집중됐다. 3월 6일에는 Demark 20일선 상단(70)이 하향 돌파했다. 과매수 상태를 나타내는 지표가 하향 돌파했다는 것으로, 단기 과열 해소 신호라는 분석이다. 샤프 비율 1.37로 여전히 상승 여력이 존재해 '매수' 평가를 받았다.

버크셔해서웨이는 지난해 말 현재 현금 보유액이 3342억 달러(약 481조)에 달한다. 이는 역대 최고 수준이다. 특히 10분기째 현금 보유액을 늘리고 있다.

맹진규 기자 maeng@hankyung.com